¿Qué es la variación?

La diferencia (σ2) en las percepciones es una estimación de la dispersión entre los números en un índice informativo. Es decir, mide cuán lejos está cada número del conjunto de la media y, por lo tanto, de cada uno de los otros números del conjunto.

Al contribuir, el cambio se utiliza para analizar la ejecución general de cada ventaja en una cartera.

Dado que los resultados pueden ser difíciles de diseccionar, se suele utilizar la desviación estándar en lugar de cambiar.

En cualquier caso, el objetivo del especialista financiero es mejorar la distribución de los recursos.

Al contribuir, se investiga el cambio de las ganancias entre los recursos de una cartera como método para lograr la mejor asignación de recursos. La condición de fluctuación, en términos monetarios, es una ecuación para observar la presentación de los componentes de una cartera entre sí y con respecto a la media.

Obteniendo la variación

El cambio se determina tomando los contrastes entre cada número de la colección de información y la media, en ese punto cuadrando las distinciones para hacerlas positivas, separando finalmente el total de los cuadrados por la cantidad de cualidades de la colección de información.

Variación

La variación es uno de los parámetros clave en la asignación de activos, junto con la correlación. El cálculo de la varianza de los rendimientos de los activos ayuda a los inversores a desarrollar mejores carteras optimizando el equilibrio entre rendimiento y volatilidad en cada una de sus inversiones.

La base cuadrada del cambio es la desviación estándar (σ).

Instrucciones de uso Variación

La fluctuación estima la variabilidad de la normalidad o la media. Para los especialistas financieros, la inconstancia es inestabilidad, y la imprevisibilidad es una proporción del peligro. De esta manera, la medición de la fluctuación puede ayudar a decidir el peligro que un especialista financiero espera al obtener una seguridad particular.

Un gran cambio demuestra que los números del conjunto están muy lejos de la media y de los demás, mientras que una pequeña diferencia muestra lo contrario.

La diferencia puede ser negativa. Una estimación de cambio de cero demuestra que todas las cualidades dentro de muchos números son indistinguibles.

Todas las fluctuaciones que no sean cero serán números seguros.

Preferencias y desventajas de la variación

Los analistas utilizan la diferencia para percibir cómo los números individuales se identifican entre sí dentro de una colección de información, en lugar de utilizar procedimientos numéricos más extensos, por ejemplo, la transformación de números en cuartiles.

Una desventaja del cambio es que da más peso a las excepciones, los números que están muy lejos de la media. La determinación de estos números puede sesgar la información.

La diferencia puede ser negativa. Un valor cero implica que la mayoría de las cualidades dentro de una colección de información son indistinguibles.

El beneficio de la diferencia es que trata todas las desviaciones de la media equivalente prestando poca atención a su encabezamiento. Las desviaciones al cuadrado no pueden ser enteras a cero y no dan la presencia de ninguna inconstancia en la información.

La desventaja de la diferencia es que no se descifra eficazmente. Los clientes de cambio lo utilizan regularmente básicamente para tomar la base cuadrada de su valor, lo que demuestra la desviación estándar del índice de información.

Cambio en la inversión

El cambio es un parámetro clave en la asignación de recursos. Utilizado junto con la relación, decidir el cambio de ventajas puede permitir a un especialista financiero construir una cartera que mejore el intercambio de la imprevisibilidad de la llegada.

Todo lo que se considera, el peligro o la inestabilidad se comunica con frecuencia como una desviación estándar, en contraposición a la diferencia, dado que la anterior se traduce con mayor eficacia.

Caso de variación

Deberíamos pensar en un modelo teórico de contribución: Las devoluciones de una acción son del 10% en el año 1, 20% en el año 2, y – 15% en el año 3. La normalidad de estos tres retornos es del 5%. Los contrastes entre cada llegada y la normalidad son del 5%, 15% y – 20% por cada año secuencial.

Si se calculan estas desviaciones, se obtiene un 25%, 225% y 400%, individualmente. Si se suman estas desviaciones al cuadrado, se obtiene un 650%. Separando el total del 650% por la cantidad de beneficios en la colección de información (3 para esta situación) se obtiene la diferencia de 216,67%. Tomando la base cuadrada de la diferencia se obtiene una desviación estándar del 14,72% para los beneficios.

En efecto, cuando se calcula una fluctuación de ejemplo para evaluar una diferencia de población, el denominador de la condición de cambio progresa hasta convertirse en N – 1 con el objetivo de que la estimación sea justa y no menosprecie la fluctuación de población.