Qu’est-ce que la variance ?

Difference (σ2) in insights est une estimation de l’écart entre les chiffres d’un indice informationnel. C’est-à-dire qu’il évalue la distance entre chaque nombre de l’ensemble et la moyenne et donc entre chaque nombre de l’ensemble.

En contribuant, le changement est utilisé pour analyser l’exécution générale de chaque avantage dans un portefeuille.

Comme les résultats peuvent être difficiles à disséquer, on utilise souvent l’écart-type plutôt que le changement.

Dans les deux cas, l’objectif du spécialiste financier est d’améliorer la distribution des ressources.

En contribuant, la variation des bénéfices entre les ressources d’un portefeuille est étudiée comme une méthode pour réaliser la meilleure répartition des ressources. La condition de fluctuation, en termes monétaires, est une équation qui permet d’examiner la présentation des composantes d’un portefeuille les unes par rapport aux autres et par rapport à la moyenne.

Obtenir un écart

Le changement est déterminé en prenant les contrastes entre chaque nombre de la collection d’informations et la moyenne, en élevant alors au carré les distinctions pour les rendre positives, et enfin en séparant le total des carrés par la quantité de qualités dans la collection d’informations.

Variance

La variance est l’un des paramètres clés de la répartition des actifs, avec la corrélation. Le calcul de la variance des rendements des actifs aide les investisseurs à développer de meilleurs portefeuilles en optimisant le compromis entre le rendement et la volatilité de chacun de leurs investissements.

La base carrée du changement est l’écart type (σ).

Instructions pour l’utilisation de la dérogation

La fluctuation estime la variabilité par rapport à la normale ou à la moyenne. Pour les spécialistes de la finance, l’inconstance est l’instabilité, et l’imprévisibilité est une proportion du hasard. Ainsi, la mesure de la fluctuation peut aider à déterminer le risque auquel un spécialiste financier s’attend lorsqu’il obtient un titre particulier.

Un énorme changement démontre que les chiffres de l’ensemble sont très éloignés de la moyenne et les uns des autres, alors qu’une petite différence montre l’inverse.

La différence peut être négative. Une estimation de la variation de zéro montre que toutes les qualités à l’intérieur d’un grand nombre de nombres sont indiscernables.

Toutes les fluctuations qui ne sont pas nulles seront des chiffres sûrs.

Préférences et inconvénients de la variance

Les analystes utilisent la différence pour percevoir comment les nombres individuels s’identifient les uns aux autres dans une collection d’informations, par opposition à l’utilisation de procédures numériques plus étendues, par exemple, le découpage des nombres en quartiles.

L’un des inconvénients du changement est qu’il donne plus de poids aux exceptions, les chiffres qui sont loin de la moyenne. Le calcul de ces chiffres peut faire pencher l’information.

La différence peut être négative. Une valeur nulle implique que la majorité des qualités à l’intérieur d’une collection d’informations sont indiscernables.

L’avantage de la différence est qu’elle traite tous les écarts par rapport à la moyenne comme l’équivalent en faisant peu de cas de leur cap. Les écarts au carré ne peuvent pas être entiers à zéro et ne donnent aucune inconstance dans l’information.

L’inconvénient de la différence est qu’elle n’est pas efficacement déchiffrée. Les clients du changement l’utilisent régulièrement, essentiellement pour prendre la base carrée de sa valeur, ce qui démontre l’écart-type de l’indice informationnel.

Changement dans l’investissement

Le changement est un paramètre clé dans l’affectation des ressources. Utilisé parallèlement à la relation, le fait de décider du changement des avantages peut permettre à un spécialiste financier de se constituer un portefeuille qui améliore l’échange de l’imprévisibilité de l’arrivée au loin.

Tout bien considéré, le danger ou l’instabilité est fréquemment communiqué sous forme d’écart type, par opposition à la différence, d’autant plus que le précédent est traduit de manière efficace.

Cas de divergence

Nous devrions réfléchir à un modèle théorique de contribution : Les rendements d’une action sont de 10 % la première année, 20 % la deuxième année et – 15 % la troisième année. La normale de ces trois rendements est de 5 %. Les contrastes entre chaque arrivée et la normale sont de 5 %, 15 % et – 20 % pour chaque année consécutive.

En calculant ces écarts, on obtient 25 %, 225 % et 400 %, individuellement. En additionnant ces écarts au carré, on obtient 650 %. En séparant le total de 650% par la quantité de bénéfices dans la collecte d’informations (3 pour cette situation), on obtient la différence de 216,67%. En prenant la base carrée de la différence, on obtient l’écart-type de 14,72 % pour les bénéfices.

Tout à fait, lorsqu’on prend un exemple de fluctuation pour évaluer une différence de population, le dénominateur de la condition de changement progresse vers N – 1 avec l’objectif que l’estimation soit juste et ne dénigre pas la fluctuation de population.