Che cos’è la Varianza?

La differenza (σ2) negli insight è una stima dello spread tra i numeri di un indice informativo. Ossia, misura la distanza di ogni numero dell’insieme dalla media e quindi da ogni altro numero dell’insieme.

Nel contribuire, il cambiamento viene utilizzato per analizzare l’esecuzione generale di ogni vantaggio di un portafoglio.

Poiché i risultati possono essere difficili da sezionare, la deviazione standard è spesso utilizzata piuttosto che cambiare.

In entrambi i casi, l’obiettivo dello specialista finanziario è quello di migliorare la distribuzione delle risorse.

Nel contribuire, il cambiamento dei profitti tra le risorse di un portafoglio viene studiato come metodo per realizzare la migliore assegnazione delle risorse. La condizione di fluttuazione, in termini monetari, è un’equazione per guardare alla presentazione dei componenti di un portafoglio contro l’uno contro l’altro e contro la media.

Ottenere la variante

Il cambiamento è determinato prendendo i contrasti tra ogni numero della raccolta informativa e la media, a quel punto squadrando le distinzioni per renderle positive, separando infine il totale dei quadrati dalla quantità di qualità della raccolta informativa.

Varianza

La varianza è uno dei parametri chiave dell’asset allocation, insieme alla correlazione. Il calcolo della varianza dei rendimenti degli asset aiuta gli investitori a sviluppare portafogli migliori ottimizzando il trade-off di volatilità del rendimento in ciascuno dei loro investimenti.

Il fondamento quadrato della modifica è la deviazione standard (σ).

Istruzioni per l’uso della variante

La fluttuazione stima la variabilità rispetto al normale o al medio. Per gli specialisti finanziari, l’incostanza è instabilità e l’imprevedibilità è una parte del rischio. In questo modo, la misurazione delle fluttuazioni può aiutare a decidere il pericolo che uno specialista finanziario si aspetta quando ottiene una particolare sicurezza.

Un enorme cambiamento dimostra che i numeri nel set sono molto lontani dalla media e l’uno dall’altro, mentre una piccola differenza mostra l’inverso.

La differenza può essere negativa. Una stima del cambiamento pari a zero dimostra che tutte le qualità all’interno di molti numeri sono indistinguibili.

Tutte le fluttuazioni che non sono zero saranno numeri sicuri.

Preferenze e svantaggi della variazione

Gli analisti usano la differenza per percepire come i singoli numeri si identificano l’uno con l’altro all’interno di una raccolta di informazioni, invece di utilizzare procedure numeriche più estese, ad esempio la masterminding dei numeri in quartili.

Un aspetto negativo del cambiamento è che dà maggior peso alle eccezioni, i numeri che sono molto lontani dalla media. Capire questi numeri può inclinare l’informazione.

La differenza può essere negativa. Un valore zero implica che la maggior parte delle qualità all’interno di una raccolta di informazioni sono indistinguibili.

Il vantaggio della differenza è che tratta tutte le deviazioni dalla media l’equivalente pagando poca attenzione al loro titolo. Le deviazioni quadrettate non possono essere considerate nella loro interezza fino a zero e non danno la presenza di alcuna incostanza nelle informazioni.

Il rovescio della medaglia della differenza è che non viene decifrata in modo efficace. I clienti del cambiamento lo utilizzano regolarmente in modo da prendere il fondamento quadrato del suo valore, il che dimostra la deviazione standard dell’indice informativo.

Cambiamenti negli investimenti

Il cambiamento è un parametro chiave nell’assegnazione delle risorse. Utilizzato insieme alla relazione, decidere il cambiamento dei vantaggi può consentire a uno specialista finanziario di costruire un portafoglio che aggiorna lo scambio di imprevedibilità di arrivo fuori.

Tutto sommato, il pericolo o l’instabilità è spesso comunicato come una deviazione standard in contrapposizione alla differenza, alla luce del fatto che il precedente è tanto più efficacemente tradotto.

Caso di variazione

Dovremmo pensare a un modello teorico di contributo: I rendimenti per uno stock sono del 10% nell’anno 1, 20% nell’anno 2 e – 15% nell’anno 3. Il normale di questi tre rendimenti è del 5%. I contrasti tra ogni arrivo e il normale sono del 5%, 15%, e – 20% per ogni anno sequenziale.

Calcolando queste deviazioni si ottiene il 25%, il 225% e il 400%, individualmente. Aggiungendo queste deviazioni al quadrato si ottiene il 650%. Separando il totale del 650% dalla quantità di profitti nella raccolta di informazioni (3 per questa situazione) si ottiene la differenza del 216,67%. Prendendo la base quadrata della differenza si ottiene la deviazione standard del 14,72% per i profitti.

In effetti, quando si calcola una fluttuazione di esempio per valutare una differenza di popolazione, il denominatore della condizione di cambiamento progredisce verso il divenire N – 1 con l’obiettivo che la stima sia equa e non denigri la fluttuazione della popolazione.