Co to jest zmienność?

Różnica (σ2) w spostrzeżeniach jest oszacowaniem rozpiętości między liczbami w indeksie informacyjnym. To znaczy, że mierzy, jak daleko każda liczba w zestawie jest od średniej i tym samym od innych liczb w zestawie.

Przyczyniając się do tego, zmiana jest wykorzystywana do analizy ogólnego wykonania każdej z korzyści w portfelu.

Ponieważ wyniki mogą być trudne do wyselekcjonowania, odchylenie standardowe jest często wykorzystywane, a nie zmieniane.

W obu przypadkach celem dla specjalisty finansowego jest poprawa dystrybucji zasobów.

Przyczyniając się, zmiana zysków wśród zasobów w portfelu jest badana jako metoda osiągnięcia najlepszego przydziału zasobów. Warunek fluktuacji, w ujęciu pieniężnym, jest równaniem do patrzenia na prezentację składników portfela względem siebie i względem średniej.

Uzyskanie wariancji

Zmiana jest określana poprzez przyjęcie kontrastów pomiędzy każdą liczbą w kolekcji informacyjnej a średnią, w tym momencie kwadratując rozróżnienia, aby uczynić je dodatnimi, a na koniec oddzielając sumę kwadratów od ilości cech w kolekcji informacyjnej.

Variance

Zmienność jest jednym z kluczowych parametrów w alokacji aktywów, wraz z korelacją. Obliczanie wariancji stopy zwrotu z aktywów pomaga inwestorom w tworzeniu lepszych portfeli poprzez optymalizację kompromisu pomiędzy stopą zwrotu a zmiennością w każdej z inwestycji.

Kwadratową podstawą zmiany jest odchylenie standardowe (σ).

Instrukcja obsługi wariancji

Wahania szacują zmienność w stosunku do wartości normalnej lub średniej. Dla specjalistów finansowych nietrwałość to niestabilność, a nieprzewidywalność to część zagrożenia. W ten sposób pomiar fluktuacji może pomóc w podjęciu decyzji o zagrożeniu, którego oczekuje specjalista finansowy przy uzyskiwaniu konkretnego zabezpieczenia.

Ogromna zmiana pokazuje, że liczby w zestawie są dalekie od średniej i od siebie, a mała różnica pokazuje odwrotność.

Różnica może być negatywna. Oszacowanie zmiany na zero pokazuje, że wszystkie cechy w wielu liczbach są nie do odróżnienia.

Wszystkie wahania, które nie są równe zeru, będą pewnymi liczbami.

Preferencje i wady wariancji

Analitycy wykorzystują różnice w postrzeganiu sposobu, w jaki poszczególne numery identyfikują się ze sobą wewnątrz zbioru informacji, w przeciwieństwie do stosowania bardziej rozbudowanych procedur numerycznych, na przykład opanowywania numerów w kwartylach.

Jedną z wad zmiany jest to, że nadaje ona dodatkową wagę wyjątkom, liczbom, które są dalekie od średniej. Znając te liczby, można pochylić informacje.

Różnica może być negatywna. Wartość zero oznacza, że większość cech w zbiorze informacyjnym jest nie do odróżnienia.

Korzyścią z różnicy jest to, że traktuje wszystkie odchylenia od średniego odpowiednika płacąc mało uwagi na ich pozycję. Kwadratowe odchylenia nie mogą być całkowite do zera i nie dają żadnej nieścisłości w informacji.

Wadą różnicy jest to, że nie jest ona skutecznie rozszyfrowana. Klienci zmian regularnie wykorzystują go w zasadzie tak, aby przyjąć kwadratowy fundament jego wartości, co świadczy o standardowym odchyleniu wskaźnika informacyjnego.

Zmiana w inwestowaniu

Zmiana jest kluczowym parametrem w przydzielaniu zasobów. Wykorzystywane wraz z relacji, decydując się na zmianę korzyści może umożliwić specjalistom finansowym zbudowanie portfela, który uaktualnia przybycie nieprzewidywalność wymiany off.

Wszystkie rozważane rzeczy, zagrożenie lub niestabilność są często przekazywane jako odchylenie standardowe, a nie jako różnica w świetle tego, że poprzednie jest tym skuteczniej tłumaczone.

Przypadek Variance

Powinniśmy zastanowić się nad teoretycznym modelem wspomagającym: Zwroty za akcje wynoszą 10% w roku 1, 20% w roku 2 i – 15% w roku 3. Normalna z tych trzech zwrotów wynosi 5%. Kontrast między każdym przybyciem a normalnym wynosi 5%, 15% i – 20% dla każdego kolejnego roku.

Wykrycie tych odchyleń daje 25%, 225% i 400% indywidualnie. Dodanie tych kwadratowych odchyleń daje 650%. Podzielenie sumy 650% przez ilość zysków w zbiorze informacyjnym (3 dla tej sytuacji) daje różnicę 216,67%. Przyjęcie kwadratowego fundamentu różnicy daje odchylenie standardowe dla zysków w wysokości 14,72%.

Dość powiedzieć, że przy obliczaniu przykładowej fluktuacji w celu oszacowania różnicy w zaludnieniu, mianownik warunku zmiany zmierza w kierunku N – 1 z celem, że oszacowanie jest sprawiedliwe i nie dyskredytuje fluktuacji w zaludnieniu.