O que é o R-Squared?

R-quadrado (R2) é uma medida estatística que representa a proporção da variância de uma variável dependente que é explicada por uma variável ou variáveis independentes em um modelo de regressão. Enquanto a conexão esclarece a qualidade da conexão entre uma variável autônoma e uma variável de ala, o R-quadrado revela até que ponto a flutuação de uma variável esclarece a diferença da variável subseqüente. Nesta linha, caso o R2 de um modelo seja 0,50, nesse momento, cerca de 50% da variedade observada pode ser esclarecida pelas fontes de informação do modelo.

Ao contribuir, o R-quadrado é normalmente decifrado como o nível de desenvolvimento de uma reserva ou segurança que pode ser esclarecido pela evolução de uma lista de referência. Por exemplo, um R-quadrado para um título de valor fixo versus um registo de obrigações distingue o grau de desenvolvimento do valor do título que não é surpreendente, dependendo de um desenvolvimento do valor do ficheiro. O equivalente pode ser aplicado ao stock versus o registo S&P 500, ou algum outro ficheiro significativo.

A Fórmula Para R-Squared é

R2=1- Variação Explicada/Total
 Variação             

Figurando R-Squared

A contagem real do R-quadrado requer algumas etapas. Isto incorpora tomar o foco de informação (percepções) dos factores dependentes e autónomos e encontrar a linha de melhor ajuste, frequentemente a partir de um modelo de recaída. A partir desse ponto, você computaria qualidades antecipadas, subtrairia qualidades genuínas e ajustaria os resultados. Isto produz uma redução dos erros ao quadrado, que é então adicionado e sobe para a flutuação esclarecida.

Para verificar a diferença absoluta, você subtrairia o incentivo genuíno normal das qualidades esperadas, quadraria os resultados e os totalizaria. A partir desse ponto, separe a totalidade primária dos erros (mudança esclarecida) constantemente inteira (flutuação), subtraia o resultado de um, e você tem o R-quadrado. Calculando o R-quadrado

O que é que o R-Squared lhe diz?

As qualidades R-quadradas vão de 0 a 1 e são normalmente expressas como taxas de 0% a 100%. Um R-quadrado de 100% implica que todos os desenvolvimentos de uma segurança (ou outra variável dependente) são totalmente esclarecidos pelos desenvolvimentos da lista (ou da(s) variável(s) livre(is) que você deseja).

Ao contribuir, um alto R-quadrado, algures na faixa dos 85% e 100%, mostra o stock ou a apresentação da reserva movimenta-se geralmente de acordo com o ficheiro. Uma loja com um R-quadrado baixo, na ordem dos 70% ou menos, mostra que a segurança não segue, de um modo geral, os desenvolvimentos do recorde. Um valor R-quadrado superior demonstrará um valor beta progressivamente útil. Por exemplo, se uma ação ou reserva tem uma estimativa de quase 100% de R-quadrado, no entanto, tem um valor beta abaixo de 1, sem dúvida está oferecendo retornos equilibrados de risco mais elevados.

A Distinção entre R-Quadrado e R-Quadrado Equilibrado

R-Squared apenas preenche como esperado em um modelo de recidiva direta simples com uma variável lógica. Com uma recidiva diferente composta por alguns fatores livres, o R-Squared deve ser equilibrado. O R-quadrado equilibrado pensa na intensidade distinta dos modelos de recidiva que incorporam quantidades variadas de indicadores. Cada indicador adicionado a um modelo expande o R-quadrado e nunca o diminui. Nesta linha, um modelo com mais termos pode parecer ter um ajuste superior apenas pela forma como tem mais termos, enquanto o R-quadrado equilibrado compensa a expansão dos fatores e possivelmente incrementa se o novo termo melhora o modelo acima do que poderia ser obtido por probabilidade e diminui quando um indicador atualiza o modelo não tanto quanto o que é antecipado por alguma coincidência. Numa condição de sobreajuste, obtém-se uma estimativa erroneamente elevada do R-quadrado, o que leva a uma diminuição da capacidade de previsão. Esta não é a situação com o R-quadrado equilibrado.

Enquanto o padrão R-quadrado pode ser utilizado para observar a integridade de dois ou vários modelos, o R-quadrado equilibrado não é, certamente, uma medida decente para modelos não lineares contrastantes ou numerosas recidivas diretas.

O contraste entre R-Squared e Beta

Beta e R-quadrado são duas proporções de relação relacionadas, mas extraordinárias, no entanto, beta é uma proporção de risco relativo. Uma loja comum com um alto associado R-quadrado excepcionalmente com um benchmark. Caso o beta seja igualmente elevado, pode criar melhores rendimentos do que o benchmark, especialmente em mercados com tendências positivas. O R-quadrado estima o quão firmemente cada ajuste no custo de um benefício está ligado a um benchmark. Beta estima o quanto essas mudanças de valor são enormes em relação a um benchmark. Utilizados juntos, o R-quadrado e o beta dão aos especuladores uma imagem exaustiva da apresentação dos administradores de benefícios. Um beta de precisamente 1.0 implica que o perigo (imprevisibilidade) do benefício é indistinguível do do seu benchmark. Basicamente, o R-squared é um procedimento de investigação factual para o uso pragmático e a confiabilidade dos betas das proteções.

Restrições do R-Squared

R-squared lhe dará um indicador da conexão entre os desenvolvimentos de uma variável carente dependente dos desenvolvimentos de uma variável autônoma. Não lhe revela se o seu modelo escolhido é positivo ou negativo, nem lhe revela se as informações e previsões são unilaterais. Um quadrado R alto ou baixo não é realmente afortunado ou infeliz, pois não transmite a confiabilidade do modelo, nem se você escolheu a recaída correta. Você pode obter um R-quadrado baixo para um modelo decente, ou um R-quadrado alto para um modelo ineficaz, e o contrário.