O que é Variance?

A diferença (σ2) em insights é uma estimativa da dispersão entre números num índice informativo. Ou seja, ela mede a distância entre cada número do conjunto em relação à média e, portanto, entre os números do conjunto.

Ao contribuir, a mudança é utilizada para analisar a execução geral de todas as vantagens de um portfólio.

Uma vez que os resultados podem ser difíceis de dissecar, o desvio padrão é frequentemente utilizado em vez de mudar.

Em ambos os casos, o objectivo do especialista financeiro é melhorar a distribuição dos recursos.

Ao contribuir, a mudança dos lucros entre os recursos de uma carteira é investigada como um método para se conseguir a melhor alocação de recursos. A condição de flutuação, em termos relacionados com o dinheiro, é uma equação para olhar para a apresentação dos componentes de uma carteira uns contra os outros e contra a média.

Obtendo Desvio

A mudança é determinada pelo contraste entre cada número da coleção informativa e a média, estabelecendo-se nesse ponto as distinções para torná-las positivas, separando finalmente o total dos quadrados pela quantidade de qualidades da coleção informativa.

Variância

O desvio é um dos parâmetros-chave na alocação do imobilizado, juntamente com a correlação. O cálculo da variância do retorno dos ativos ajuda os investidores a desenvolver melhores carteiras, otimizando o trade-off de retorno-volatilidade em cada um de seus investimentos.

A base quadrada da mudança é o desvio padrão (σ).

Instruções para usar o desvio

A flutuação estima a capacidade de mudança em relação ao normal ou médio. Para os especialistas financeiros, inconstância é instabilidade, e imprevisibilidade é uma proporção do risco. Desta forma, a medição da flutuação pode ajudar a decidir o perigo que um especialista financeiro espera ao obter uma determinada segurança.

Uma grande mudança demonstra que os números no conjunto estão muito longe da média e uns dos outros, enquanto uma pequena diferença mostra o inverso.

A diferença pode ser negativa. Uma estimativa de mudança de zero demonstra que todas as qualidades dentro de um monte de números são indistinguíveis.

Todas as flutuações que não sejam zero serão números certos.

Preferências e Desvantagens dos Desvios

Os analistas usam a diferença para perceber como os números individuais se identificam uns com os outros dentro de uma coleção informativa, ao contrário de utilizar procedimentos numéricos mais extensos, como, por exemplo, números masterminding em quartis.

Uma desvantagem a mudar é que dá mais peso às excepções, os números que estão muito longe da média. A figura desses números pode inclinar a informação.

A diferença pode ser negativa. Um valor zero implica que a maioria das qualidades dentro de uma coleção informativa são indistinguíveis.

O benefício da diferença é que ela trata todos os desvios da média o equivalente a pagar pouca atenção ao seu título. Os desvios ao quadrado não podem chegar a zero e não dão a presença de nenhuma inconstância na informação.

O lado negativo da diferença é que ela não é decifrada de forma eficaz. Os clientes de mudança utilizam-na regularmente basicamente para tomar a base quadrada do seu valor, o que demonstra o desvio padrão do índice informativo.

Mudança no Investimento

A modificação é um parâmetro-chave na atribuição de recursos. Utilizado juntamente com o relacionamento, decidir a mudança de vantagens pode permitir que um especialista financeiro construa um portfólio que atualize o intercâmbio de imprevisibilidade de chegada.

Tudo considerado, o perigo ou a instabilidade é frequentemente comunicado como um desvio padrão, em oposição à diferença à luz do facto de que o anterior é traduzido de forma ainda mais eficaz.

Caso de Desvio

Devemos pensar em um modelo teórico contribuinte: Os retornos para um estoque são 10% no Ano 1, 20% no Ano 2, e – 15% no Ano 3. O normal destes três retornos é de 5%. Os contrastes entre cada chegada e o normal são de 5%, 15%, e – 20% para cada ano sequencial.

Calculando estes desvios, obtém-se 25%, 225%, e 400%, individualmente. Adicionando estes desvios ao quadrado, obtém-se 650%. Separando o total de 650% pela quantidade de lucros na coleta de informações (3 para esta situação) resulta a diferença de 216,67%. Tomando a base quadrada da diferença produz-se o desvio padrão de 14,72% para os lucros.

É verdade que, quando se imagina uma flutuação de exemplo para avaliar uma diferença populacional, o denominador da condição de mudança avança no sentido de se tornar N – 1 com o objetivo de que a estimativa seja justa e não deprecie a flutuação populacional.