Что такое Z-тест?

Z-тест – это измеримый тест, используемый для определения того, различаются ли два народных средства, когда известны их колебания, а размер примера огромен. Предполагается, что измерение теста будет иметь обычное присвоение, а параметры раздражения, например, стандартное отклонение, должны быть известны все вместе для проведения точного z-теста.

Z-измерение, или z-значение, – это число, говорящее о том, какое количество стандартных отклонений выше или ниже среднего показателя, полученного с помощью z-теста.

КЛЮЧЕВЫЕ ТАКЕВАИ

Z-тест является фактическим тестом, чтобы решить, являются ли два народных средства разнообразны, когда различия известны, а размер примера огромен.

Он очень хорошо может быть использован для проверки спекуляций, в которых z-тест преследует типичное присвоение.

Z-измерение, или z-значение, – это число, говорящее о результате z-теста.

Z-тесты прочно идентифицируются с помощью t-тестов, однако t-тесты лучше всего проводить, когда испытание имеет небольшой размер примера.

Точно так же t-тесты признают, что стандартное отклонение неясно, в то время как z-тесты ожидают, что оно известно.

Как работают Z-тесты

Примеры испытаний, которые могут быть направлены в качестве z-тестов, включают в себя испытание на зону с одним образцом, испытание на зону с двумя образцами, испытание на совпадение с тестом на разграничение и наибольшую вероятностную оценку. Z-тесты прочно отождествляются с t-тестами, однако t-тесты лучше всего проводить в тех случаях, когда испытание имеет небольшой размер примера. Кроме того, t-тесты принимают, что стандартное отклонение неясно, в то время как z-тесты ожидают, что оно известно. На случай, если стандартное отклонение неясно, подозрение на пример

Испытание гипотезы

z-тест также является тестом на гипотезу, при котором z-статистика следует нормальному распределению. z-тест лучше всего использовать для более чем 30 примеров на том основании, что, насколько это возможно, по мере увеличения количества тестов, примеры рассматриваются как грубо обычные. При проведении z-теста должны быть выражены недействительные и факультативные предположения, альфа и z-оценка. Далее должно быть определено тестовое измерение, а результаты и конец должны быть выражены.

Модель Z-теста с одним образцом

Ожидайте, что специалист по финансам захочет проверить, не превышает ли обычный дневной доход акций 1%. Определяется основной нерегулярный пример 50 возвратов, нормальный доход составляет 2%. Ожидайте, что стандартное отклонение прибыли составит 2,5%. Таким образом, недействительная теория является точкой, в которой норма или среднее значение эквивалентно 3%.

С другой стороны, спекуляции по выбору – это вопрос о том, не будет ли средняя отдача более чем на 3%. Принять альфа в 0,05% выбирается с помощью двухстороннего теста. Таким образом, в каждом хвосте есть 0,025% примеров, а альфа имеет базовую оценку 1,96 или – 1,96. В случае, если оценка z более примечательна, чем 1,96 или не совсем – 1,96, то недействительная теория отбрасывается.

Стимул для z определяется путем вычитания оценки нормальной ежедневной доходности, выбранной для теста, или 1% для данной ситуации, из наблюдаемой нормали в примерах. Далее следует отделить последующий стимул стандартным отклонением, изолированным квадратным базисом от количества просмотренных оценок. В соответствии с этим тестовое измерение определяется как 2.83, или (0.02 – 0.01)/(0.025/(50)^(1/2)). Финансовый специалист отклоняет недействительную теорию, так как z более заметна, чем 1.96, и причины, по которым нормальный день за днем возврата более заметны, чем 1%.